Hacer un indice global, técnicamente es sencillo si se tienen los índices de todos los tomos en un formato "ordenable". Al final es coger todos los índices, añadirles al número de página el número de tomo, ponerles uno detrás de otro y darle ordenar alfabéticamente.
Si no se hace, lo haré yo para mí, pero creo que lo suyo sería que estuviera en el último tomo, como en las enciclopedias de toda la vida.