Imprescindible no hay ninguno fuera de la serie principal. Pero si te quedas con ganas de más, yo te recomendaría Noches eternas, con un capítulo dedicado a cada eterno (alguno bastante interesante, como el de Sueño o el de Deseo) y Los cazadores de sueños (versión cómic de P. Craig Russell, mejor que la versión novela ilustrada por Yoshitaka Amano). Y la mayoría te recomendará el tomo con los dos especiales de Muerte, aunque a mí me parece bastante prescindible.