Para empezar con el personaje, creo que una excelente historia es "El Hombre sin Miedo", de Miller y Romita Jr., como comentó kaulso.
Después ya, dependiendo de los gustos de cada uno, lo que más guste, o atraiga. Lo suyo es seguir una línea cronológica, pero no siempre es posible.
Hay varias etapas destacables: etapa de Miller, que es vital porque redefinió al personaje, la de Bendis y la que le siguió de Brubaker, la de Nocenti, la actual que ahora se está publicando en grapa de Zdarsky, también otras etapas como la de Waid, y la de Kevin Smith... después también hay grandes obras como "Amor y Guerra", o "Elektra Lives Again".